Volatilitaetsrechner

So interpretierst du die Ergebnisse

Volatilitaet misst die Schwankungsintensitaet eines Wertpapiers. Mit diesem Rechner kannst du Preisreihen importieren und bekommst direkt eine annualisierte Standardabweichung. Du siehst ausserdem eine Schaetzung fuer den Value-at-Risk auf Basis eines Konfidenzniveaus. So fuehrst du schnell einen Reality-Check fuer deine Risikoannahmen durch. Optionale Implied Vol Daten laesst sich einbauen, damit du historische und implizite Daten vergleichen kannst.

Die Tabelle zeigt die prozentualen Renditen je Periode. Kombiniert mit der expected Move Zahl definierst du, wie gross eine Tages- oder Wochenbewegung mit 95% Wahrscheinlichkeit sein duerfte. In Kombination mit Stop-Loss Rechnern oder Margin Tools entsteht ein rundes Risikomanagement. Trader koennen aus der Volitalitaet auch Positionsgroessen ableiten.

FAQ

• Wie lang sollte die Zeitreihe sein? Je laenger, desto stabiler die Statistik. Mindestens 30 Datenpunkte sind empfehlenswert.
• Warum bleibt die Vol hoch, obwohl ich implied eingebe? Der Rechner waehlt die implizite Vol, falls sie groesser als 0 ist. Sonst nutzt er die historische Berechnung.
• Was sagt der VaR aus? Er gibt eine Schaetzung des maximalen Verlusts pro Periode bei angegebenem Konfidenzniveau. Es ist eine Approximation und kein Garant.