Optionspreis-Rechner (Black-Scholes-Modell)

Warum ein Black-Scholes Rechner nuetzt

Optionstrader brauchen eine schnelle Moeglichkeit, faire Preise abzuleiten und Vergleiche zwischen Maerkten anzustellen. Der Optionspreis Rechner basiert auf dem Black-Scholes-Modell und liefert dir Call- und Put-Werte inklusive aller gaengigen Grieks. So erkennst du, ob ein Marktpreis ueber oder unter dem theoretischen Wert liegt. Du kannst Pruefen, wie stark eine moegliche Volatilitaetsaenderung (Vega) dein Portfolio beeinflusst oder wie empfindlich deine Position auf Zeitablauf reagiert.

Das Tool ist bewusst flexibel gehalten: Neben Volatilitaet und Zinssatz kannst du einen Dividend Yield eintragen, was reine Aktienoptionen abbildet. Setzt du den Wert auf Null, laesst sich auch eine Krypto-Option approximieren. In Kombination mit Break-even und Intrinsic Value siehst du sofort, welche Komponente Zeitwert darstellt. Viele Fehler in der Optionspraxis entstehen, weil Trader nur auf den Preis schauen, nicht aber auf die Zusammensetzung.

Passe Restlaufzeiten, Strikes oder Volatilitaeten iterativ an, um Szenarien zu testen. Notiere die Ergebnisse im Trading-Journal und vergleiche sie mit realen Boersenkursen. So erkennst du, wann der Markt irrationale Praemien verlangt oder Unterbewertungen bietet. Kombiniert mit einem Margin- oder PnL-Rechner baust du in wenigen Minuten ein robustes Risiko-Setup auf.

FAQ zum Optionspreis Rechner

• Warum weicht mein Brokerpreis ab? Boersenpreise enthalten Bid/Ask Spreads, Volatilitaetsaetze und eventuelle Abweichungen von konstanten Annahmen. Black-Scholes ist ein theoretisches Modell.
• Kann ich amerikanische Optionen abbilden? Das Modell basiert auf europaeischen Optionen. Fuer moderate Laufzeiten liefert es dennoch eine brauchbare Annaeherung.
• Wie nutze ich die Grieks? Delta zeigt dir, wie stark sich der Optionspreis bei Kursaenderungen bewegt, Vega misst die Sensitivitaet auf Volatilitaet und Theta gibt den Tagesverlust des Zeitwerts an.